جفت ارز ارتباط با یکدیگر

دارایی هایی که استفاده می شود برای تجارت در بازار مالی یک رابطه اساسی است. این بهترین معامله گران بر روی "فارکس" و سایر بازارهای مالی دیده می شود. دارایی هایی که در پنجره خرید قرار داده شده، تکرار حرکت با یکدیگر. با انتشار اخبار مربوط به بدتر شدن در بازار کار در یورو با EUR / USD در قیمت سقوط خواهد کرد، و پشت سر او، و GBP / USD، اما به میزان کمتر. بریتانیا هر چند برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، اما هنوز هم به شدت وابسته به آن است.

تعریف

ارتباط - یک اصطلاح حاکی از تمایل از تغییرات بین مجموعه داده است. تغییرات در یک بازار پویایی جنبش از دیگر تاثیر می گذارد. بنابراین، معامله گران اغلب جفت ارز شاخص همبستگی در طول تجارت استفاده کنید.

انواع

ارتباط از جفت ارز در حال حرکت است و راست. اولین دهد نتایج دقیق تر. اگر هر دو حرکت همبستگی مستقیم همزمان، و با معکوس - در جهت مخالف.

USD / CHF و EUR / USD: وضعیت در مثال از تجارت بین دو جفت ارز در نظر بگیرید. تاجر به فروش می رساند ابزار USD / CHF. اگر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که بین این دو اقدامات یک ارتباط مستقیم است، ممکن است برای باز کردن پوزیشن در جهات مختلف. آگاهی از رابطه مقدار سیگنال های تصادفی را کاهش می دهد. اما نتایج قابل اعتماد تنها می توانید در هنگام کار با مجموعه داده های بزرگ به دست آورد. کشویی و یا ارتباط معکوس جفت ارز در زمان آشکار منتقل مجموعه داده. جنبش در USD / CHF امروز نشان دهنده حرکت این جفت ارز EUR / USD در آینده است. دقیق تر اطلاعات، آسان تر از آن است که برای ساخت آن را بر روی استراتژی.

تحلیل دادهها

محاسبه همبستگی جفت ارز، شما می توانید یک برنامه خاص برای دانلود از اینترنت، و یا در اکسل استفاده کنید. ساخته شده در "CORREL" نشان دهنده یک رابطه بین دو مجموعه داده است. مختلف (2013 و 2014) - برای تعیین یک ارتباط مستقیم، لازم است به استفاده از داده های گرفته شده از یک دوره زمانی را (به عنوان مثال، 2013) و برای معکوس است. در مورد اول مقدار پارامتر باید نزدیک به "1"، و در دوم - به "-1". مقدار شاخص به "0" برابر است نشان می دهد عدم وجود رابطه داده ها.

رابطه ثابت نیست، به عنوان تغییرات بازار است. سخت تر برای پیدا کردن یک رابطه معکوس. به عنوان مثال، قیمت طلا اغلب منجر GBP / USD. رابطه این زوج باید به تکیه تقریبا برای هر روز تجارت. برخی از جفت در جهات مختلف، دیگر حرکت می کند - یکی، اما با یک تاخیر زمانی، و دیگران - کپی کردن هر یک از دیگر به طور کامل. آهنگ دینامیک رانندگی بهتر یک بار در ماه و یا سه ماهه.

استفاده از همبستگی

معامله گران سعی کنید از محصولات که در همان زمان تعادل فاصله یکدیگر هستند. به عنوان مثال، یک معامله گر تصمیم می گیرد برای کار با جفت ارز USD / CHF و EUR / USD، با یک رابطه معکوس تعیین می شود. وقتی USD / CHF شروع خواهد شد به قیمت سقوط، EUR / USD افزایش می یابد.

از چنین ترکیب باید کنار گذاشته شود. به دست آوردن مشتق شده از بخش اول، می تواند از دست دادن پوشش نمی دهد. استراتژی تجاری باید بر روی یک سری از داده ها را با یک رابطه مستقیم است.

در بازارهای مالی، برخی از ارزهای که ارتباط مستقیمی با دلار وجود دارد: AUD / USD، GBP / USD، NZD / USD و EUR / USD. نظارت بر ارتباط بین جفت ارز کمک می کند تا به منظور کاهش تلفات و تغییر مسیر سرمایه گذاری در دیگر داراییهای ریسک است.

استراتژی را در رابطه از جفت ارز

جام در بازارهای مالی وجود ندارد. هیچ استراتژی نمی تواند سودآور باشد به طور مداوم. حتی اگر آن را در رابطه از جفت ارز است. اما در دوره کوتاه از زمان به تجارت، بر اساس یک رابطه مستقیم می تواند باشد. فقط نیاز به پیدا کردن دارایی های با درجه بالایی از همبستگی (0.8) بیش از سال گذشته است. جوهر از جفت ارز در جفت ارز از طریق یک شاخص همبستگی برای پیدا کردن نقطه حداکثر اختلاف قیمت، فروش دارایی گران تر و خرید ارزان است.

استراتژی مزایای

مزیت اصلی استراتژی تجارت جفت - عدم وجود بار از سپرده است. از دست دادن یکی از جفت های همبسته با هم همپوشانی دارند سود از دیگری است. این استراتژی نیز نامیده می شود مصون سازی، از آنجا که معامله دوم در مخالفت با اول را باز کرد.

مزیت دوم - بدون نیاز به تجزیه و تحلیل بنیادی یا فنی. این برای تعیین حداکثر جفت تفاوت می شود و توسط جنبش پر هرج و مرج قیمت پریشان نیست تنها لازم است. اما این همان و استراتژی اصلی منفی است. همبستگی میان جفت ارز نمی خواهد تا ابد. برای تعیین مدت زمان آن غیر ممکن است.

جفت ارز شاخص همبستگی برای MT4

تجارت در "فارکس" است که معمولا از طریق یک پلت فرم خاص انجام می شود. اغلب آن MT4، MT5 کمتر است. برای کار در استراتژی انتخاب بر روی پلت فرم یک شاخص خاص تعیین شده است، که superimposes جفت ارز گرافیک در برابر یکدیگر.

به ویژه برای جفت تجارت تجارت می توان مورد استفاده شاخص OverLayChart. با آن می توان از نمودار ارتباط جفت ارز تعیین می شود. اصل بهره برداری به شرح زیر است. بر روی پلت فرم شما می خواهید برای باز کردن برنامه از هر نوع دارایی، مانند EUR / USD، و ضمیمه کردن یک OverLayChart. در پنجره تنظیمات باید نام پارامتر تعیین SubSymbol همبسته دارایی، مانند GBP / USD و میله های زندان رنگ از دارایی دوم را انتخاب کنید. اگر رابطه بین پارامترهای معکوس شود، در تنظیمات پنجره صفحه نمایش گزینه های معکوس باید درست تنظیم شود، و اگر خط - نادرست است.

پس از شروع نمایش در یک پنجره یک بار دو گرافیک به جای یک ظاهر خواهد شد. شما می توانید با آنها در همان راه به عنوان با یک برنامه منظم کار: تغییر رنگ، بازه زمانی، دامنه.

اسکریپت برای تجارت

برای کمک به معامله گران، به جز شاخص نیز می توانید استفاده مشاوران و اسکریپت. به کار بر روی استراتژی که قبلا بحث شد می توان مورد استفاده همبستگی اسکریپت که با آن به راحتی ابزارهای وابسته پیدا تنظیمات باید به مجموعه:

• STARTTIME - دوره که در طی این برنامه برای آلات همبسته است.
• رتبه - نوع رابطه.

اگر بین دارایی های شما نیاز به پیدا کردن یک لینک مستقیم، برنامه ضریب پیرسون محاسبه. برای تعیین ضریب بازخورد همبستگی اسپیرمن محاسبه شده است. از ارزش شاخص به "0" ضعیف تر از رابطه، نزدیک تر است.

پس از شروع جستجو برنامه برای ارتباط بیش از همه ابزار درج شده در "بازار" است. در طی فرایند خود را می توان در گوشه سمت چپ صفحه نمایش دیده می شود. هنگامی که همبستگی جفت ارز به یکدیگر پیدا شود، آنها را در ورود به سیستم ترمینال ثبت شده است. حتی اگر کار خود را قطع شده است، ضبط ادامه خواهد داد. تشکیل پرونده Correlations.txt، که نمایش نتایج در پایان. قبل از اجرا به تاریخچه دانلود به نقل از تمام دارایی که مورد تجزیه و تحلیل خواهد شد اسکریپت.

الگوریتم تجارت

به عنوان یک استراتژی را در رابطه از جفت ارز مورد استفاده در عمل؟ اولین چیزی که شما نیاز به تصمیم گیری برای ورود به یک معامله است که در نمودار جفت که به حداکثر رساندن تضاد با هم پیدا شده است، و شمارش تعداد نقاط افتراق. بعد شما باید برای تعیین متوسط این انحرافات. بر روی آنها محاسبه خواهد شد همبستگی جفت ارز. به عنوان مثال، میانگین دارایی واریانس 80 امتیاز می باشد. این به این معنی است که تجارت بعدی نیاز به باز کردن هنگامی که تفاوت 70-80 نقاط می رسد.

هیچ کس نمی تواند جنبش در آینده از بازار پیش بینی کند. تجزیه و تحلیل اولیه بالا برای جلوگیری از از دست دادن معاملات.

قوانین زیر تجارت. پس از رسیدن به تفاوت محاسبه شده نیاز به باز کردن فقط دو معامله. دارایی گران تر (یکی این است که در برنامه بالا) به فروش می رسد، و ارزان تر - برای خرید. خروج معاملات مورد نیاز یک بار برنامه در نقطه صفر را قطع میکنند.

این استراتژی می تواند در زمانی از 5 دقیقه تا یک ساعت استفاده شده است. هرچه اختلاف زمان، کوچکتر سیگنال، و هر چه بیشتر سود یک معامله.

بیمه

این استراتژی تجاری است را در رابطه از جفت ارز بر اساس برای استفاده از توقف از دست دادن یا گرفتن سود ارائه نمی دهد. اما شما می توانید خود را از دست دادن اختلاف بیشتر با استفاده از دستور در حال انتظار محافظت می کند. به عنوان مثال، معامله گر باز یک موقعیت برای خرید EUR / USD در هنگام رسیدن به تفاوت 80 امتیاز. تجزیه و تحلیل مقدماتی از نتایج نشان داد که اختلاف حداکثر بین جفت 110 امتیاز بود. بنابراین، شما می توانید بلافاصله باز یک اردر معلق برای فروش یک دارایی زمانی که تفاوت 100 نقطه است. همین را باید با توجه به یک جفت ارزان تر انجام شود. حکم باز به خرید یک دارایی زمانی که تفاوت 100 نقطه است.

ارتباط در تجارت گزینه های

این نوع از تجارت بسیار شبیه به "فارکس" است، اما دارای ویژگی های خاص آن است.

اگر ضریب همبستگی نزدیک به "1" است، پس از آن معامله در یک جهت می توانید وارد کنید. در صورت تغییرات نامطلوب در بازار معامله گر خواهد از دست دادن دو دریافت خواهید کرد. اگر مقدار است "-1" ضرایب، پس از آن معامله نباید در جهات مختلف به همین دلیل باز است. ویژگی های تجارت همبستگی باید برای خوب استفاده می شود. این است که، به منظور ریسک به این نتیجه معامله با مواضع چند جهت با یک همبستگی مثبت است. حتی اگر یک ابزار به از دست دادن را، دوم، تضمین خروجی سودآوری.

به عنوان مثال: یک معامله گر معامله قبل از خرید AUD / USD منعقد کرده است. قیمت شروع به کاهش است. در این مورد آن به انجام معامله در همبسته جفت NZD / USD برای فروش لازم است. به دست آوردن در از دست دادن پوشش دارایی دوم از اولین.

گزینه های دودویی را در رابطه از جفت ارز بر اساس دارای ویژگی های خود. در مقابل به "فارکس" در آنها نمی توان مجموعه سفارش معلق. این است که، باید به مشاهده تغییرات در حالت آنلاین و دستی متوقف معامله.

ویژگی دوم از تجارت می آید برای اولین بار. هنگامی که شما برای باز کردن یک معامله برای گزینه های دودویی باید فورا نشان می دهد بازه زمانی آن است. بنابراین آن را به انجام استراتژی تجاری تست های اولیه در یک حساب آزمایشی و یا نمودار تاریخ لازم است.

دارایی های تجارت

شما می توانید جدول را بر روی اینترنت، که مقادیر همبستگی محاسبه شده برای تمام ابزار محبوب را نشان می دهد را پیدا در میان جفت ارز مقدار ضریب نزدیک به "1"، در AUD / USD دیده می شود و AUD / NZD، AUD / JPY و AUD / CHF، AUD / CAD و AUD / SGD و AUD / USD و NZD / USD، GBP / USD و EUR / USD و تی. د. تمام دارایی همبسته هستند، که در آن برای اولین بار و یا در مکان دوم همان ارز است.

در میان محصولات همبستگی مثبت در انرژی (نفت و گاز) و فلزات (طلا و نقره) مشاهده شده است. در رابطه با سهام، این اصل قابل اجرا به اوراق بهادار شرکت های یک شاخه (به عنوان مثال، آی بی ام و مایکروسافت) است.

نتیجه

جفت ارز همبستگی رخ می دهد زمانی که جنبش دارایی مرتبط به هم است. این می تواند یک سویه، چند جهته یا موازی. اساس هر گونه تغییر قیمت تفسیر اقتصادی است. در تجارت در بازارهای مالی، همبستگی می توان برای جستجو برای ورودی در معامله و خارج شوید.

جوهر از استراتژی، که در ارتباط بر به شرح زیر است: از یک راه دارایی نیاز به داد و ستد در جهات مختلف، و در جهات مختلف - یک. فقط در این راه می توانید از دست دادن دو جداره و سود اجتناب کنند.

مصون سازی لزوما استفاده نمی کند، اما از قوانین اساسی تجارت باید هر معامله گر آگاه باشند.