بهترین شاخص روند. واژگونی شاخص روند چیست؟

حدود 80٪ معامله گران بازار فارکس ضرر و زیان ناشی از خطاهای توسط آنها، به هنگام تصمیم گیری رنج می برند. بدون ابزار تجزیه و تحلیل مالی و یا دانش مورد نیاز برای تفسیر نتایج، تاثیر بر عقلانیت عمل خود را. علاوه بر این، طیف گسترده ای از ابزار فنی تجزیه و تحلیل بازار ارز می تواند گیج کننده به سرمایه گذار تازه کار.

ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی

برای درک پویایی بازار به ابزار تجزیه و تحلیل داده ها موثر، مانند شاخص های تغییر روند ایستادگی کردن کمک خواهد کرد. هدف آنها این است منعکس کننده روند در پویایی نرخ بازار ارز. شاخص روند می تواند جهت آن (به سمت بالا، رو به پایین و جانبی) نشان می دهد، و به نوبه خود قدرت. هستند به نمایه های زیر وجود دارد:

• شاخص روند.
• گشتاور یا سرعت دوره قبل به نرخ فعلی؛
• نوسانات نرخ ارز و یا نوسانات؛
• حجم معاملات؛
• حمایت و مقاومت.

شاخص روند

بهترین شاخص از روند زیر است:

• میانگین متحرک (میگفتند میانگین متحرک، MA.)، ساده SMA، EMA و WMA وزن نمایی؛
• همگرایی واگرایی میانگین متحرک MACD (میگفتند. MA همگرایی / واگرایی)
• TRIX (انگلیسی سه گانه EMA، EMA سه گانه.)؛
• حرکت جهت (DX)؛
• متوسط DX (ADX)؛
• شاخص از خط روند .
• کانال کالا (CCI)؛
• سهموی با SAR (مهندس متوقف و معکوس، توقف و برگشت).
• SMI (انگلیسی شاخص پول هوشمند، شاخص "پول هوشمند" است.)؛
• گرداب (شاخص گرداب، VI)؛
• ایچیموکو شاخص روند.

شاخص روند کمک به تجارت خود را در جهت، در حالی که حفظ موقعیت های طولانی مدت در یک روند صعودی و کوتاه برای downlink با. نقطه ضعف این شاخص تاخیر در زمان از تغییر روند بازار است.

کدهای زمان

تاخیر را می توان با استفاده از شاخص زمان اجتناب شود. آنها مجموعه ای کمک این دوره از یک به نوبه خود در مورد محدودیت پایین تر یا بالاتر از کانال روند افقی، زمانی که فروش مجدد و دوباره خرید. نقطه ضعف از شاخص تاریخ زنگ زودرس به فروش در روند رو به رشد خرید و هنگامی که در حال سقوط است. این ها شاخص عبارتند از:

• تصادفی؛
• نیروی (شاخص نیروی میگفتند، FI).
• قدرت واقعی (انگلیسی شاخص قدرت واقعی، TSI).
• قدرت نسبی (مهندس نسبی شاخص قدرت، RSI است) ؛
• محدود کردن (میگفتند نوسان ساز نهایی، UOS.)؛
• جریان نقدی (شاخص جریان پول انگلیسی، MFI).
• ویلیامز درصد دامنه (میگفتند. ویلیامز٪ R،٪ R).

همچنین شاخص های فارکس روانشناختی نیز وجود دارد: توافق برای افزایش بازیکنان (مهندس اجماع صعودی)، دخالت از شاخص (. تعهدات انگلیسی از معامله گران، COT)، برای ارزیابی وضعیت کلی در بازار، تمایل خود را به سقوط و یا افزایش قیمت.

روند و زمان کدهای اغلب پیش بینی های مطابقت ندارد. به عنوان مثال، برای نرخ رشد بلند مدت از شاخص روند افزایش می یابد، به یک سیگنال خرید. در همان زمان لحظه ای از اسیلاتورهای ارائه یک سیگنال دوباره خرید، پیشنهاد فروش. وضعیت برعکس است در یک دوره طولانی از کاهش قیمت مشاهده شده، به عنوان شاخص روند می افتد، به یک سیگنال فروش. در همان زمان شاخص تغییرات قیمت سرعت در خرید اصرار دارند.

نشانگر قدرت روند

نیروی روند رو به رشد می تواند حجم، جهت و فاصله آن را تخمین بزنند. وقتی که نرخ بسته شدن بالاتر از قبلی، قدرت روند مثبت است. و بالعکس. هرچه میزان تغییر، قوی تر از روند. نشانگر قدرت روند به عنوان محصول از تفاوت و آخرین قیمت قبلی در بسته شدن در حجم ارز محاسبه می شود. بنابراین، تقویت روند با افزایش قیمت و یا تجارت حجم تعیین می شود. آن محدوده از -100٪ تا 100٪.

شاخص RSI

RSI شاخص قدرت نسبی است به عنوان نسبت به میانگین متحرک از تغییرات مثبت در نرخ بسته شدن برای دوره به مجموع میانگین متحرک از تغییرات مثبت و منفی در همان قیمت ضرب 100. هنگام مراجعه به ارزش شاخص 100 درصد محاسبه، نشانگر سیگنال ارز خرید و به 0٪ - در کف فروش آن است. حد اکثر از نمودار شاخص، در جهت مخالف حرکت قیمت - یکی از شاخص روند معکوس. در مقابل، اگر روند صعودی نمودار قیمت نشان می دهد بالا جدید، و شاخص را تغییر نداده است، انتظار می رود به نوبه خود در جهت مخالف. برای تعیین تغییرات روند به نمایش نمودار را می توان به شکل اعمال تجزیه و تحلیل فنی. همچنین یک سیگنال روند معکوس واگرایی و همگرایی جدول شاخص و قیمت می باشد - قیمت باید در جهت شاخص قدرت نسبی باشد.

به عنوان مثال، یک معامله گر وارد یک موقعیت طولانی، اگر بیشتر از MA50 MA200، یک RSI 3 روز کمتر از ارزش 20٪، که نشان اشباع فروش. در مقابل، معامله گر وارد کوتاه اگر MA50 و MA200 زیر RSI3 به بالا از پیش تعیین شده سطح 80٪، نشان می دهد perekuplennosti ارز.

شاخص MACD

شاخص روند MACD است در تفاوت بین میانگین متحرک دوره کوچکتر و بزرگتر نمایی ساخته شده است. به طور معمول مورد استفاده قرار 12 و 26 روز در حال حرکت. ثبات روند صعودی یا نزولی - در تقاطع MA تغییرات روند در دوره های زمانی مختلف، و فاصله و موقعیت نسبی قضاوت خواهند کرد. تفریق نوسانگر در حال حرکت کوتاه مدت طولانی، به وضوح به حساب این ویژگی ها. شاخص یک نوع تجزیه و تحلیل از دو میانگین است.

است یک نمودار میله ای و یک خط MACD شاخص وجود دارد.

شاخص هیستوگرام MACD محاسبه شده توسط فرمول: MACD = EMA ₉ [A]، که در آن A = ₁₂ EMA [من] - EMA ₂₆ [من]، جایی که من - قیمت.

3 وجود دارد نوع سیگنال :

• عبور از MACD حداکثر یا حداقل یک سیگنال است که باید به آماده سازی چند اضافی پاسخ است.
• MACD عبور از علامت پایه و اساس موقعیت افتتاح است.
• MACD عبور وسط نیز نیاز به سیگنال های اضافی.

سیگنال های تایید سیگنال های هیستوگرام MACD شاخص حجم هستند. این نیز توصیه میشود تا تغییرات در این دوره از جهت پیش بینی صبر کنید.

خطی MACD شامل صاف و هموار A. این خطوط تکرار پویایی دوره.

تقاطع 12 روزه خط 26 روزه از بالا به سیگنال فروش پایین، پایین به بالا - در یک خرید.

ارزش خط 12 روزه زیر حداقل و یا حداکثر از یک تایید هشدار نیاز به خطوط MACD را قطع میکنند.

تقاطع ارزش MACD خطی با مرزهای نیاز به کمتر از دو سیگنال اذعان نیست.

شاخص باید در نمودار حداقل روزانه استفاده می شود. می توانید به طور قابل توجهی به تعویق افتاد.

سهموی با SAR

سهموی SAR را، زمانی که نرخ زمانی که شما روند بازار تغییر است ورود به یک مقدار شدید جدید، تغییر MA متوقف می شود مرزهای برای کوتاه مدت (از 50 تا 5 روز) و توقف و برگشت البته متناسب با روند. شاخص به پیروی از روند به تقاطع سطح SAR با بسته شدن موقعیت فعلی و باز کردن مخالف است.

نرخ اولیه به حداقل (حداکثر) نرخ قبلی برابر است. SAR است و سپس محاسبه به شرح زیر: SAR _{N + 1} = SARP + AF (M - SAR n) است، که در آن:

• SAR _{N + 1} - قیمت توقف از موقعیت باز،
• SAR _N - SAR دوره قبل است،
• AF - شتاب، افزایش 0.02-0.02 زمانی که نرخ ارزش M.
• M - حداکثر (حداقل) نرخ جدید.

سیستم سهموی برای تعیین موقعیت بسته شدن و موقعیت افتتاح استفاده می شود.

کانال کالا شاخص

کانال کالا شاخص - اندازه گیری ضربان قلب و به عنوان خارج قسمت تفاوت در قیمت و میانگین متحرک خود را از نرخ انحراف مطلق ضرب ضریب کاهش محاسبه می شود.

_{- CCI = (P N - SMA} (P) N) / 0،015D، اظهار داشت:

• P _N - قیمت معمولی.
• SMA (P _N) - میانگین متحرک قیمت معمولی.
• D - متوسط اختلاف مطلق نرخ متوسط و SMA.

ارزش CCI در محدوده +/- 100 متفاوت است. در همان زمان بیش از 100 نشان دهنده ارز خرید و -100 - اشباع فروش و یک شاخص است از یک بازگشت روند.

اعتقاد بر این است که عملکرد از مرز 100 است تصادفی نیست و این فرصت را برای یک معامله ایجاد می کند. خرید CCI باید در بیش از 100 باشد، و فروش زمانی که شاخص پایین 100. می رود موقعیت کوتاه باز می شود با ارزشهای شاخص CCI کمتر از -100 و بسته شدن توصیه می شود - -100.

شاخص MA

میانگین های متحرک ساده، وزن و نمایی هستند.

MA ساده مربوط به نرخ میانگین حسابی برای دوره.

این ساده ترین و محبوب ترین شاخص است که نشان می دهد روند است. به عنوان مثال، 200 روزه SMA برای چندین دهه محبوب و موثر نقل قول فارکس ابزار تجزیه و تحلیل شده است. این است که توسط جمع نرخ بسته شدن برای آخرین دوره 200 روزه و تقسیم بر تعداد روز آن محاسبه می شود. تحلیلگران ساده محاسبه، آهنگسازی بسته شدن 40 هفته از دوره ها و تقسیم کردن نتیجه های 40.

برای محاسبه ارزش MA بعدی به تفریق ارزش دوره از بسته شدن 40 هفته ای، اضافه کردن نرخ بسته شدن آخرین و تقسیم بر 40 ضروری است.

تقاطع خطوط MA مختلف تناوب ما اجازه می دهد برای محاسبه لحظه ای از بازگشت روند. به عنوان مثال، تقاطع اشاره SMA9 SMA14 و سیگنال های تغییر در روند.

نقطه ضعف - یک سیگنال تاخیر ثابت، و مزیت آن این سادگی و توانایی استفاده از خطوط SAM عنوان حمایت و مقاومت خطوط است.

شاخص WMA

میانگین وزنی برای هر دوره نرخ، وزن، که با فاصله از روز جاری کاهش می یابد:

- WMA = 2Σ (NI) P TI / (N (N + 1))، که در آن:

• P _TI - نرخ در آن زمان، به یک کنترل از راه دور من فواصل در حال حاضر؛
• N - تعداد فواصل.

دادن وزن بیشتر به دوره های بعد، اعتقاد بر این است به آموزنده تر از SMA. برای مدت طولانی استفاده SMA، و برای کوتاه (کمتر از یک ساعت) - WMA یا EMA.

شاخص EMA

متوسط نمایی نیز با اختصاص نرخ وزن، در نظر گرفتن تمام دروس دوره قبل محاسبه می شود:

- EMA EMA _T = _T-1 + (K [PT - EMA _{تی 1])،} که در آن:

• K = 2 / (N + 1)، که در آن n - دوره متوسط.

بنابراین منحنی هموار در حال حرکت به طور متوسط در دوره.

در 1 البته تغییر MA پاسخ دو بار - در پذیرش و ارزش رها کردن. EMA واکنش نشان می دهد پس از آن که آماده سازی این دوره، و آن را شاخص ارجح است. EMA همچنین به شما اجازه باز کردن پوزیشن در آن زمان.

تجزیه و تحلیل باید تقاطع وسط دوره و برنامه پیدا کردن، پیدا کردن یک نقطه پس از حداکثر یا حداقل به طور متوسط، حداکثر MA واگرایی و قیمت ها. همچنین، به دنبال جهت شاخص MA، که نشان می دهد جهت روند.

نوسان ساز تصادفی

نوسان تصادفی شاخص نرخ تغییر قیمت می باشد. محاسبه نسبت تفاوت در حال حاضر بسته شدن قیمت P _t و حداقل قیمت برای دوره L _N N به تفاوت بین حداکثر و حداقل H _N دوره L _N قیمت ضرب 100٪:

-٪ K = 100 _{(P T -L N) / (} H N -L n) است.

سه روز از میانگین متحرک سه مقدار گذشته از٪ K به شرح زیر محاسبه می شود:

-٪ D = 100 ((K ₁ + K ₂ + K ₃₎ / 3).

علاوه بر این میانگین ساده ممکن است استفاده شود، و نمایی، و میانگین وزنی.

شاخص با حذف داده های قدیمی ممکن است به طور ناگهانی تغییر، که منجر به بی ثباتی تغذیه و سیگنال های نادرست. بنابراین، اگر یک شاخص دقیق از روند مورد نیاز است، این نوسان ساز است که بهترین انتخاب نیست.

هنگامی که واگرایی٪ نرخ K و انتظار بازگشت روند. اگر نرخ جدید با کیفیت بالا با حداکثر٪ K می رسد، می توان انتظار داشت که روند رو به پایین به سمت بالا تغییر خواهد کرد. در مقابل، اگر نرخ ارز حداقل می رسد، و٪ K وجود نداشته باشد، لازم است به انتظار واژگونی این دوره از روند رو به بالا است.

سیگنال به خرید یک افزایش٪ K بالاتر از D٪ است، و برای فروش -٪ K حال سقوط به زیر٪ D. با توجه به توسعه، سیگنال قابل اطمینان تر اگر٪ D گذرگاه٪ K است که در جهت روند جدید تبدیل شده است. سیگنال های خرید قابل اطمینان ترین در محدوده 10-15٪ و فروش سیگنال در این منطقه از 85-90٪.

شاخص از بازگشت روند بدون دوباره رنگ

الگوریتم برای محاسبه داده های تاریخی مورد استفاده قرار شاخص. هر از قیمت جدید حذف اولین دوره از قیمت محاسبه. حتی بهترین شاخص از روند، شمارش ارزش از تاریخ جدید، می تواند ارزش های قبلی خود را تغییر دهید. این تغییر در مقدار زمانی که داده های جدید نمایش دوباره ترسیم نامیده می شود.

این اثر در اکثر شاخص فارکس مشاهده است، بنابراین برای کاهش تاثیر این تغییرات نیاز به یک واژگونی اندیکاتور روند بدون ترسیم.

عدم ترسیم همیشه نیاز به طور مستقل با توجه به این واقعیت است که عبارت "دوباره ترسیم" محبوبیت به دست آورده است و بدون دلایل کافی توسعه دهندگان از شاخص رایگان و مبتنی بر هزینه استفاده برای تبلیغ محصولات خود تأیید شده است.

چک در غیاب ترسیم می توانید بصری به دو روش است:

• نظارت بر شاخص بازه زمانی کوتاه؛
• استفاده در زمانبندی M30 و تا به سرعت بخشیدن به روش های تست نرم افزار پلتفرم تجاری است که می توانید زمان ردیابی شاخص سرعت بخشیدن به.

شاخص از بازگشت روند بدون دوباره رنگ - یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی جالب و سودآور است، اما شما نیاز به یاد داشته باشید که دوباره رنگ همیشه یک نقطه ضعف نیست. این یک نتیجه از تغییر در وضعیت بازار است، و "از دست رفته" سیگنال می تواند نادرست است.

ویلیامز فرکتال یک مثال از آنچه ممکن است به ترسیم مجدد مفید هستند. هنگامی که شاخص باید برای تایید صبر کنید اگر فراکتال شامل 5 شمع، پس از آن معامله توصیه می شود برای باز کردن آن بدون ترسیم دو بعدی شمع. شاخص روند بدون ترسیم محروم معامله گر از چنین ابزاری، یا به پیشنهاد به او یک حس کاذب قابلیت اطمینان، منجر به ضرر و زیان.