مالیاتبانک ها

بازار OTC و تهدید پیش فرض بانک در محیط اقتصاد کلان

بازار OTC بخش مهمی از فعالیت های بانک ها، به ویژه در سطح اقتصاد کلان است. درست مانند بازار نقدی، این یک ساختار پیچیده چند عامل است که در آن خطرات ناامنی بسیار زیاد است. هنگام مدل سازی و مطالعه همبستگی پیش فرض های موجود با ارزش اسمی دارایی های بانک در عمل بین المللی، زمانی که برآورد احتمال پیش فرض، روش شیوه های معاملات دارایی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، که به عنوان رویکرد ارزش دارایی شناخته می شود. علاوه بر این، روش حداکثر احتمال نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

بازار OTC و ویژگی های آن نشان می دهد که برای تعیین احتمالات سالانه پیش فرض نیازمندی اطلاعات به شرح زیر است:

1. تعداد بانک های عامل تجاری از ابتدای هر سال تقویم برای دوره جستجو؛

2. تعدادی از بانک های تجاری که با واقعیت پیش فرض مشخص شده اند، یعنی پس از انحلال پس از تصمیم مقامات عالی برای تخلیه یک بانک تجاری، به تعلیق یا لغو مجوز در ارتباط با انحلال پس از آن، و ارائه بیانیه ای از دعوی به دادگاه برای اعلام بانک ورشکسته.

محاسبه نرخ پیش فرض بانک های تجاری در دوره زمان t برابر با تعداد پیش فرض های تقسیم بر حداکثر تعداد پیش فرض ها است و توسط فرمول تعیین می شود:

(انجام (Dt-1)) / 2 _ آیا (Do-l) P (نه (Nt-1)) / 2 "نه (Nt-1)

کجا: p2av احتمال سالی است که پیش فرض هر بانک تجاری تنها در سیستم وجود دارد. در عین حال، تاثیر عوامل داخلی و خارجی عملکرد بانک های تجاری سیستم را از بین می بریم و فقط تأثیر عامل را که نشان دهنده تعداد بانک هایی است که واقعیت پیش فرض مشخص است مشخص می کند. Dt - تعداد عناصر سیستم که به طور پیش فرض برای دوره زمانی انتخاب شده t تعیین شده است. Nt - تعداد بانک های عملکردی برای دوره زمانی انتخاب شده t؛ T یک فاصله زمانی برابر با یک سال تقویم است.

احتمالات سالانه پیش فرض باید با شاخص های انتخاب شده از محیط اقتصاد کلان (آنچه در بازار اوراق بهادار غیرمستقیم یا شرکت های تجاری فرض می شود ) مقایسه شود تا وجود یک رابطه رگرسیون خطی برقرار شود. وجود چنین وابستگی به عنوان شواهدی از فرضیه مطرح شده در مورد وجود واقعی پیوند بین بستن بانک های تجاری و تغییراتی که در چنین محیطی رخ می دهد خدمت می کند و سپس براساس معادلات رگرسیون خطی ساخته شده امکان پیش بینی تغییرات شاخص های اقتصاد کلان انتخابی وجود دارد که احتمالا تغییر تعداد بانک های تجاری منقضی شده است.

میزان همبستگی بین احتمال سالیانه پیش فرض و محیط اقتصاد کلان ضریب همبستگی را مشخص می کند، اگر در فاصله یا از -1 به +1 باشد، می توانیم از رابطه ی رگرسیون خطی بین دو مجموعه داده های گسسته صحبت کنیم.

محیط اقتصاد کلان دولت را می توان با شاخص های بی شماری مشخص کرد، اما در حال حاضر فقط به آن دسته از افرادی که وابستگی رگرسیون خطی به احتمال سالیانه پیش فرض را می توان برای خلوص آزمایش ثابت کرد، علاقه مند است. لازم به ذکر است که اکثر شاخص های اقتصادی ممکن است وابستگی همبستگی به احتمال سالیانه پیش فرض داشته باشند، اما بازار غیرمستقیم به گونه ای تنظیم شده است که چنین وابستگی غیرفعال باشد و بنابراین ممکن است در دسترس بودن آن ذهنی باشد.

این تجزیه و تحلیل به ما اجازه می دهد که یک رابطه علت-اثر واقعی بین شاخص مانند پیش بینی سالانه و محیط اقتصاد کلان وجود داشته باشد. بنابراین، بسته شدن بانک های تجاری با کاهش منابع ارز خارجی که توسط موسسات اعتباری کشورهای دیگر تأمین می شود، تأثیر منفی بر موقعیت سرمایه گذاری دارد و منجر به افزایش اعتبار داخلی خالص دولت می شود.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fa.unansea.com. Theme powered by WordPress.